PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с HEI-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 24.98%/yr for HEI-A. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у HEI-A с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции V уступали акциям HEI-A по среднегодовой доходности: 15.98% против 24.98% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

HEI-A

1 день
-1.58%
1 месяц
12.98%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.12%
3 года*
23.55%
5 лет*
13.77%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и HEI-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
HEI-A
HEICO Corporation		-2.07%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Correlation

The correlation between V and HEI-A is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.36

Over the past year, the correlation between V and HEI-A has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

HEI-A:

$5.60

Коэффициент P/E

V:

21.16

HEI-A:

44.13

Коэффициент PEG

V:

1.30

HEI-A:

1.99

Коэффициент P/S

V:

10.93

HEI-A:

7.09

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

HEI-A:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

HEI-A:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

HEI-A:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с CMG

Доходность на риск

V vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHEI-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.13

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.44

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.15

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

0.35

-1.92

V vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и HEI-A

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и HEI-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-49.70%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-27.11%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-27.11%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-27.11%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-49.70%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-10.52%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-7.67%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

11.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности V и HEI-A

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

15.25%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

24.87%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

31.49%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

27.68%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

30.60%

-6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и HEI-A

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности HEI-A в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
1.38B
(V) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
-33.1%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

V and HEI-A have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI-A has higher volatility (15.25%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs HEI-A's -49.70%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и HEI-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор