PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с DBA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 3.01%/yr for DBA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции V превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 15.98% против 3.01% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

DBA

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.51%
1 год
0.65%
3 года*
11.58%
5 лет*
9.33%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		2.82%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between V and DBA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.13

The correlation between V and DBA shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

V vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.06

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.16

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.08

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

0.16

-1.73

V vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и DBA

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-67.97%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-8.67%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-12.36%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-15.94%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-40.67%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-27.61%

+14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-41.08%

+32.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.10%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности V и DBA

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.33%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

6.56%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

10.64%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

14.08%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

13.07%

+11.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и DBA

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DBA в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.48%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and DBA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to DBA (3.33%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs DBA's -67.97%.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор