Сравнение CP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или VOO.
Основные характеристики
| CP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 6.76% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 11.73% |
| Макс. просадка | -69.21% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.03% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между CP и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и VOO
С начала года, CP показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.77% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и VOO
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CP и VOO
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и VOO
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.