Сравнение CP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или VOO.
Корреляция
Корреляция между CP и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и VOO
Основные характеристики
CP:
-0.37
VOO:
1.76
CP:
-0.37
VOO:
2.37
CP:
0.96
VOO:
1.32
CP:
-0.37
VOO:
2.66
CP:
-0.66
VOO:
11.10
CP:
12.37%
VOO:
2.02%
CP:
22.10%
VOO:
12.79%
CP:
-69.21%
VOO:
-33.99%
CP:
-14.72%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.03% соответственно.
CP
6.96%
-1.29%
-5.29%
-9.69%
8.71%
8.47%
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CP и VOO
CP
VOO
Сравнение CP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и VOO
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.71% | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CP и VOO
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и VOO
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.