PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP
Canadian Pacific Railway Limited		6.18%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.48% против 14.14% соответственно.

CP

1 день
-0.81%
1 месяц
-12.54%
С начала года
6.18%
6 месяцев
4.72%
1 год
10.77%
3 года*
1.26%
5 лет*
1.09%
10 лет*
12.48%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с SPYCP с SCI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.01

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.53

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.55

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

7.31

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.01

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между CP и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и VOO

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.85%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CP и VOO

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-33.99%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-11.98%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-24.52%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-33.99%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-5.55%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-3.72%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.55%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и VOO

Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.34%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

9.47%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

18.11%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

16.82%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

17.99%

+7.64%