PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CP и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
559.89%
504.39%
CP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CP:

-0.81

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

CP:

-1.04

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

CP:

0.88

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

CP:

-0.82

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

CP:

-1.60

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

CP:

12.12%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

CP:

23.83%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

CP:

-69.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CP:

-22.67%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.65% против 11.35% соответственно.


CP

С начала года

-3.01%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-14.68%

1 год

-18.85%

5 лет

11.38%

10 лет

7.65%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CP, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CP: -0.81
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино CP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CP: -1.04
VOO: 0.01
Коэффициент Омега CP, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CP: 0.88
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара CP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CP: -0.82
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина CP, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CP: -1.60
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.07
CP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и VOO

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.59%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CP и VOO

Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.67%
-17.13%
CP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CP и VOO

Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 9.03% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
9.12%
CP
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab