Сравнение CP с CNR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или CNR.TO.
Доходность
Сравнение доходности CP и CNR.TO
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у CNR.TO с доходностью -7.35%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям CNR.TO по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.46% соответственно.
CP
-5.99%
-7.65%
-10.21%
3.81%
10.28%
7.06%
CNR.TO
-7.35%
-3.09%
-11.33%
-1.94%
6.78%
8.46%
Фундаментальные показатели
| CP | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.34B | CA$97.80B |
| EPS | $2.71 | CA$8.45 |
| Цена/прибыль | 28.37 | 18.41 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 3.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.45B | CA$18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.89B | CA$7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.32B | CA$6.80B |
Основные характеристики
| CP | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | -0.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | 0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | -0.16 |
| Индекс Язвы | 9.22% | 7.81% |
| Дневная вол-ть | 20.92% | 16.53% |
| Макс. просадка | -69.21% | -37.85% |
| Текущая просадка | -18.68% | -14.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CP и CNR.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и CNR.TO
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности CNR.TO в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 2.19% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% | 1.25% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок CP и CNR.TO
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и CNR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и CNR.TO
Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNR.TO) имеют волатильность 5.08% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и CNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности