PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CP и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,076.36%
1,966.50%
CP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CP:

-0.81

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

CP:

-1.04

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

CP:

0.88

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

CP:

-0.82

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

CP:

-1.60

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

CP:

12.12%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

CP:

23.83%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

CP:

-69.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CP:

-22.67%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.65% против 11.25% соответственно.


CP

С начала года

-3.01%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-14.68%

1 год

-18.85%

5 лет

11.38%

10 лет

7.65%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CP, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CP: -0.81
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино CP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CP: -1.04
SPY: -0.02
Коэффициент Омега CP, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CP: 0.88
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара CP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CP: -0.82
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина CP, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CP: -1.60
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.09
CP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и SPY

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.59%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CP и SPY

Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.67%
-17.32%
CP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CP и SPY

Canadian Pacific Railway Limited (CP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 9.03% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
9.29%
CP
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab