Сравнение CP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или SPY.
Корреляция
Корреляция между CP и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и SPY
Основные характеристики
CP:
-0.16
SPY:
2.03
CP:
-0.08
SPY:
2.71
CP:
0.99
SPY:
1.38
CP:
-0.16
SPY:
3.09
CP:
-0.29
SPY:
12.94
CP:
11.56%
SPY:
2.01%
CP:
20.90%
SPY:
12.78%
CP:
-69.21%
SPY:
-55.19%
CP:
-18.15%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.57% против 13.38% соответственно.
CP
2.65%
0.38%
-11.16%
-3.31%
8.08%
8.57%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CP и SPY
CP
SPY
Сравнение CP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и SPY
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CP и SPY
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и SPY
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.