PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CP с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP
Canadian Pacific Railway Limited		7.05%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.98% соответственно.

CP

1 день
1.47%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.01%
3 года*
1.53%
5 лет*
1.25%
10 лет*
12.58%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SCI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.93

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.45

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.53

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

7.30

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между CP и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и SPY

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.84%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CP и SPY

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-55.19%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-12.05%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-24.50%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-33.72%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-6.24%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-9.09%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

2.52%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и SPY

Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.31%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

9.47%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

19.05%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

17.06%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

17.92%

+7.71%