PortfoliosLab logo
Сравнение CP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CP и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,198.27%
2,152.01%
CP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CP:

-0.65

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CP:

-0.82

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CP:

0.91

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CP:

-0.65

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CP:

-1.63

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CP:

10.28%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CP:

25.07%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CP:

-69.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CP:

-20.00%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.44% против 12.04% соответственно.


CP

С начала года

0.34%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-5.66%

1 год

-10.63%

5 лет

10.31%

10 лет

7.44%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CP: -0.65
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CP: -0.82
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CP: 0.91
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CP: -0.65
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CP: -1.63
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.51
CP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и SPY

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CP и SPY

Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.00%
-9.89%
CP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CP и SPY

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 12.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
15.12%
CP
SPY