Сравнение V с CB
V (Visa Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, V returned 16.26%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции V превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 16.26% против 12.26% соответственно.
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам V и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between V and CB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.43 |
The correlation between V and CB shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CB:
$28.35
V:
21.25
CB:
11.53
V:
1.30
CB:
0.80
V:
10.98
CB:
2.71
V:
$43.03B
CB:
$48.15B
V:
$16.94B
CB:
$17.01B
V:
$27.63B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CB — Ранг доходности на риск
V
CB
Сравнение V c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.66 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 3.77 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и CB
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -50.99% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -9.36% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -14.35% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -19.26% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.59% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -4.03% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.68% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 4.11% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CB
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.54%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.99% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 12.76% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 17.66% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 20.33% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.69% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CB
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and CB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (5.99%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор