PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с UPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с UPW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and UPW (ProShares Ultra Utilities) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs 9.92%/yr for UPW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYM и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у UPW с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции UPW по среднегодовой доходности: 11.66% против 9.92% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и UPW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Correlation

The correlation between UYM and UPW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.41

Сравнение распределения секторов UYM и UPW

Секторы
UYM
UPW

Сырьевые материалы

87.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
UPW

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
UPW

-

Промышленность

UYM
1.1%
UPW

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

UPW

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

UPW

-

Энергетика

UYM

-

UPW

-

Финансовые услуги

UYM

-

UPW

-

Здравоохранение

UYM

-

UPW

-

Недвижимость

UYM

-

UPW

-

Технологии

UYM

-

UPW

-

Коммунальные услуги

UYM

-

UPW
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra Utilities

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL

Доходность на риск

UYM vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMUPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.51

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.86

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.77

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

1.67

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа UPW равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.51

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UYM и UPW

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-77.75%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-19.15%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-33.16%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-49.42%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-62.67%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-16.15%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-22.59%

-19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

8.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UPW

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Utilities (UPW) имеют волатильность 10.95% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

11.24%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

23.29%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

29.06%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

34.41%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

37.16%

+5.59%

Сравнение комиссий UYM и UPW

И UYM, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UPW

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности UPW в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and UPW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.24%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs UPW's -77.75%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.66% vs 9.92% for UPW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.66% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and UPW have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.21% for UYM.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%).

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и UPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор