PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYM с UPW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYM и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYM и UPW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
21.88%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у UPW с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции UPW по среднегодовой доходности: 12.79% против 11.32% соответственно.


UYM

1 день
2.07%
1 месяц
-10.24%
С начала года
21.88%
6 месяцев
26.46%
1 год
28.20%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.79%

UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra Utilities

Сравнение комиссий UYM и UPW

И UYM, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UYM vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг доходности на риск UYM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 3333
Ранг коэф-та Мартина

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYMUPWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.02

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.72

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

4.02

-0.80

UYM vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа UPW равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYMUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.27

-0.19

Корреляция

Корреляция между UYM и UPW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UPW

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности UPW в 1.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.24%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Просадки

Сравнение просадок UYM и UPW

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UPW.


Загрузка...

Показатели просадок


UYMUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-77.75%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-18.93%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-49.42%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-62.67%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-6.02%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.41%

-22.71%

-19.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

8.10%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UPW

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с ProShares Ultra Utilities (UPW) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYMUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

10.24%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

20.96%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.04%

31.40%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

34.12%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.73%

37.06%

+5.67%