PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.66% против -55.90% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UYM and SQQQ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.62

The correlation between UYM and SQQQ shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYM и SQQQ

Секторы
UYM
SQQQ

Сырьевые материалы

87.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
SQQQ

-

Промышленность

UYM
1.1%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

SQQQ

-

Энергетика

UYM

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UYM

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

UYM

-

SQQQ

-

Недвижимость

UYM

-

SQQQ

-

Технологии

UYM

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UYM

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

UYM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-1.35

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-2.57

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.73

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.98

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-1.79

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-1.35

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.74

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.85

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.88

+0.96

Просадки

Сравнение просадок UYM и SQQQ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-100.00%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-65.95%

+42.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-92.38%

+48.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-97.23%

+48.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-99.98%

+26.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-100.00%

+90.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-92.40%

+50.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

35.96%

-27.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.95%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

13.81%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

36.46%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

47.79%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

66.61%

-27.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

66.10%

-23.35%

Сравнение комиссий UYM и SQQQ

И UYM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и SQQQ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and SQQQ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.66% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.66% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.21% for UYM.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор