Сравнение UYM с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UYM и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 12.79% против -52.71% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и SQQQ
И UYM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UYM
SQQQ
Сравнение UYM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.84 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -1.14 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.76 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -0.87 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.84 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.64 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.80 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.85 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между UYM и SQQQ составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и SQQQ
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и SQQQ
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -100.00% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -75.23% | +47.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -95.36% | +47.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -99.96% | +26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -100.00% | +88.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -92.32% | +49.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 65.40% | -56.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 19.98% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 38.23% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 67.38% | -25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 66.65% | -27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 65.97% | -23.24% |