PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 13.57%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 13.57% против -56.54% соответственно.

UYM

1 день
2.46%
1 месяц
3.16%
С начала года
26.59%
6 месяцев
23.94%
1 год
34.92%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.54%
10 лет*
13.57%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		26.59%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UYM and SQQQ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between UYM and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов UYM и SQQQ

Секторы
UYM
SQQQ

Сырьевые материалы

87.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

122.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.7%
SQQQ

-

Промышленность

UYM
1.1%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

SQQQ

-

Энергетика

UYM

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UYM

-

SQQQ
122.0%

Здравоохранение

UYM

-

SQQQ

-

Недвижимость

UYM

-

SQQQ

-

Технологии

UYM

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UYM

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с QLDUYM с TQQQUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UYM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-1.11

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.98

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.79

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.96

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-1.84

+5.70

UYM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и SQQQ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-100.00%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-62.23%

+38.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-92.51%

+48.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-97.27%

+49.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-99.98%

+26.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-100.00%

+91.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.01%

-92.73%

+50.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

33.76%

-24.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 12.17%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

26.22%

-14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

43.25%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.11%

53.47%

-18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.42%

67.54%

-28.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

66.45%

-23.69%

Сравнение комиссий UYM и SQQQ

И UYM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и SQQQ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.11%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and SQQQ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to UYM (12.17%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UYM leads with 13.57% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 13.57% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 1.11% for UYM.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор