Сравнение UYM с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UYM и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 12.79% против 21.84% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и SPUU
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UYM vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UYM
SPUU
Сравнение UYM c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.36 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UYM и SPUU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и SPUU
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и SPUU
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -59.35% | -33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -23.10% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -46.59% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -59.35% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -12.15% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -9.62% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 5.41% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и SPUU
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 10.73% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 19.20% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 36.23% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 33.47% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 35.72% | +7.01% |