PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности UYM и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 11.66% против 64.43% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between UYM and SOXL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.61

The correlation between UYM and SOXL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYM и SOXL

Секторы
UYM
SOXL

Сырьевые материалы

87.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
SOXL

-

Промышленность

UYM
1.1%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

SOXL

-

Энергетика

UYM

-

SOXL

-

Финансовые услуги

UYM

-

SOXL

-

Здравоохранение

UYM

-

SOXL

-

Недвижимость

UYM

-

SOXL

-

Технологии

UYM

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

UYM

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

UYM vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
12.69

-11.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.98

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.69

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

29.80

-28.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

102.14

-98.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

12.69

-11.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.51

-0.42

Просадки

Сравнение просадок UYM и SOXL

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-90.46%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-43.47%

+19.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-87.88%

+44.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-90.46%

+42.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-90.46%

+17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-6.36%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-35.01%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

12.66%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.95%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

41.05%

-30.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

81.57%

-55.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

102.16%

-68.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

107.25%

-67.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

99.05%

-56.30%

Сравнение комиссий UYM и SOXL

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и SOXL

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and SOXL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 11.66% for UYM. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.03% for SOXL.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор