PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с SAA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 12.48%/yr vs 12.47%/yr for SAA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYM и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 27.95%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 37.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYM имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции SAA немного отстают с 12.47%.

UYM

1 день
3.74%
1 месяц
1.10%
С начала года
27.95%
6 месяцев
30.38%
1 год
36.06%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.48%

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
10.79%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
72.96%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		27.95%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between UYM and SAA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.73

The correlation between UYM and SAA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UYM и SAA

Секторы
UYM
SAA

Сырьевые материалы

87.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.1%

Промышленность

1.1%
15.2%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

UYM
87.3%
SAA
5.0%

Потребительский циклический сектор

UYM
12.7%
SAA
13.1%

Промышленность

UYM
1.1%
SAA
15.2%

Коммуникационные услуги

UYM

-

SAA
3.7%

Потребительский защитный сектор

UYM

-

SAA
3.6%

Энергетика

UYM

-

SAA
5.4%

Финансовые услуги

UYM

-

SAA
16.5%

Здравоохранение

UYM

-

SAA
11.0%

Недвижимость

UYM

-

SAA
7.6%

Технологии

UYM

-

SAA
17.1%

Коммунальные услуги

UYM

-

SAA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

UYM vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYMSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.81

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.49

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.61

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

11.75

-8.08

UYM vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и SAA

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-87.39%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-18.21%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-50.84%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-55.37%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-74.54%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

0.00%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-27.38%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

5.60%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и SAA

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

9.77%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

24.21%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

36.26%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.49%

43.58%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

46.15%

-3.29%

Сравнение комиссий UYM и SAA

И UYM, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и SAA

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SAA в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.19%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and SAA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (14.01%) compared to SAA (9.77%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, UYM leads with 12.48% vs 12.47% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 12.48% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYM has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.73% for SAA.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор