Сравнение UYM с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
UYM и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 22.12% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 8.65% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 13.05% против -0.32% соответственно.
UYM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 13.05%
NUGT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 224.78%
- 3 года*
- 68.14%
- 5 лет*
- 29.15%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и NUGT
UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
UYM vs. NUGT — Ранг доходности на риск
UYM
NUGT
Сравнение UYM c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.47 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.46 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.19 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 13.29 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.47 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.00 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.32 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между UYM и NUGT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и NUGT
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности NUGT в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.28% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и NUGT
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -99.97% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -53.58% | +29.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -73.79% | +25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -96.91% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -99.74% | +88.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -91.43% | +49.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 16.90% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и NUGT
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.89%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.93%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 33.93% | -22.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 77.70% | -52.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.03% | 91.65% | -49.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 70.73% | -31.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.72% | 89.96% | -47.24% |