PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с NUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs -8.36%/yr for NUGT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности UYM и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 11.66% против -8.36% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between UYM and NUGT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.32

The correlation between UYM and NUGT shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYM и NUGT

Секторы
UYM
NUGT

Сырьевые материалы

87.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
NUGT
100.0%

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
NUGT

-

Промышленность

UYM
1.1%
NUGT

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

NUGT

-

Энергетика

UYM

-

NUGT

-

Финансовые услуги

UYM

-

NUGT

-

Здравоохранение

UYM

-

NUGT

-

Недвижимость

UYM

-

NUGT

-

Технологии

UYM

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

UYM

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

UYM vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.14

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.71

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.92

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

4.36

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.33

+0.42

Просадки

Сравнение просадок UYM и NUGT

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-99.97%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-53.58%

+29.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-53.58%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-73.72%

+25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-96.91%

+23.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-99.80%

+90.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-91.52%

+49.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

23.59%

-14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и NUGT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.95%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

30.49%

-19.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

75.18%

-49.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

90.00%

-56.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

71.96%

-32.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

87.89%

-45.14%

Сравнение комиссий UYM и NUGT

UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и NUGT

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности NUGT в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and NUGT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.66% vs -8.36% for NUGT. On fees, UYM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.66% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.35% for NUGT.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор