PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYM с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UYM и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UYM и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYM и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		21.88%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 12.79% против -32.91% соответственно.

UYM

1 день
2.07%
1 месяц
-10.24%
С начала года
21.88%
6 месяцев
26.46%
1 год
28.20%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.79%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с PYZUYM с QLDUYM с XLBUYM с TQQQUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UYM и GUSH

UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UYM
ProShares Ultra Basic Materials

Доходность на риск

UYM vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.79

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

3.14

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.35

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.43

+0.52

Корреляция

Корреляция между UYM и GUSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и GUSH

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.24%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYM и GUSH

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UYMGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-99.98%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-43.67%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-73.64%

+25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-99.94%

+26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-99.77%

+88.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.41%

-92.81%

+50.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

17.57%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYMGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

16.69%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

39.24%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.04%

67.59%

-25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

68.73%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.73%

94.30%

-51.57%