Сравнение UYM с BITU
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UYM returned 34.92% vs -78.69% for BITU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UYM и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
UYM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 13.57%
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 26.59% | 9.46% | -20.64% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between UYM and BITU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. BITU — Ранг доходности на риск
UYM
BITU
Сравнение UYM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.95 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.47 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYM и BITU
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -83.16% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -83.16% | +59.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -83.16% | +74.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.01% | -35.67% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 53.56% | -44.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 12.17%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 26.62% | -14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 69.77% | -42.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 88.34% | -53.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 97.36% | -57.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 97.36% | -54.60% |
Сравнение комиссий UYM и BITU
И UYM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и BITU
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.11% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and BITU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to UYM (12.17%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, UYM leads with 34.92% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UYM has performed better with a 34.92% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYM and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 1.11% for UYM.
UYM is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
UYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYM и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор