Сравнение UYM с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UYM и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 22.12% | 9.46% | -19.91% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -48.47% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -48.47%.
UYM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 13.05%
BITU
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -48.47%
- 6 месяцев
- -75.25%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и BITU
И UYM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYM vs. BITU — Ранг доходности на риск
UYM
BITU
Сравнение UYM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.65 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.72 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.73 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.39 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.65 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.33 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между UYM и BITU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и BITU
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BITU в 80.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 80.83% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и BITU
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -77.76% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -77.76% | +53.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -76.95% | +65.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -31.45% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 40.79% | -31.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.89%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 21.92% | -10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 73.90% | -48.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.03% | 90.15% | -48.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 99.50% | -60.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.72% | 99.50% | -56.78% |