PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYM с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UYM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.


UYM

1 день
1.51%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
4.94%
С начала года
21.40%
1 год
23.12%
3 года*
7.98%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.75%

BITO

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-33.51%
С начала года
-27.77%
1 год
-48.16%
3 года*
21.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
21.40%9.46%-8.00%17.47%-23.10%15.23%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-27.77%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between UYM and BITO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

UYM vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2424
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UYMBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.81

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.89

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

-1.42

+3.88

UYM vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и BITO

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UYMBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-77.86%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-54.47%

+30.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-54.47%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-50.18%

+38.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.92%

-37.06%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

33.91%

-24.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и BITO

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.15% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UYMBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

10.49%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.60%

34.48%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

44.10%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.43%

54.80%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

54.80%

-12.12%

Сравнение комиссий UYM и BITO

И UYM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и BITO

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BITO в 60.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
60.24%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.16%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы


UYM and BITO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (10.49%) compared to UYM (10.15%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 7.98% for UYM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.16% for UYM.

UYM is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор