Сравнение UYM с BITO
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UYM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UYM returned 11.91%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UYM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
UYM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 13.57%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 26.59% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 15.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UYM and BITO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. BITO — Ранг доходности на риск
UYM
BITO
Сравнение UYM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.88 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.49 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYM и BITO
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -77.86% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -54.01% | +30.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -54.01% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -54.01% | +45.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.01% | -36.89% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 31.65% | -22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 12.17%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 12.96% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 34.32% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 44.16% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 55.00% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 55.00% | -12.24% |
Сравнение комиссий UYM и BITO
И UYM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и BITO
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.11% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and BITO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to UYM (12.17%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 11.91% for UYM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYM and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 1.11% for UYM.
UYM is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор