Сравнение UYM с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UYM и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UYM и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 14.11% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и BITO
И UYM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYM vs. BITO — Ранг доходности на риск
UYM
BITO
Сравнение UYM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.52 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.50 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.42 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -0.89 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.52 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.08 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UYM и BITO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и BITO
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и BITO
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -77.86% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -50.05% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -46.75% | +35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -36.57% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 23.73% | -14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 12.84% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 36.71% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 45.32% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 55.77% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 55.77% | -13.04% |