Сравнение UYG с UVXY
UYG (ProShares Ultra Financials) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 17.82%/yr vs -71.74%/yr for UVXY. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UYG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -31.12%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 17.82% против -71.74% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 17.82%
- Всё время*
- 0.56%
UVXY
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- -30.36%
- С начала года
- -31.12%
- 1 год
- -70.85%
- 3 года*
- -61.30%
- 5 лет*
- -67.70%
- 10 лет*
- -71.74%
- Всё время*
- -80.17%
Сравнение доходности по годам UYG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 1.62% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -31.12% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UYG and UVXY is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.67 |
The correlation between UYG and UVXY shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UYG
UVXY
Сравнение UYG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.96 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.42 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYG и UVXY
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -100.00% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -73.88% | +44.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -95.42% | +65.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -99.70% | +51.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -100.00% | +30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -100.00% | +95.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -98.76% | +35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 49.82% | -37.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 18.41% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 67.12% | -44.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 86.13% | -56.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 103.29% | -67.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 112.06% | -71.17% |
Сравнение комиссий UYG и UVXY
И UYG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и UVXY
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 11.49% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
UYG and UVXY have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (18.41%) compared to UYG (8.02%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UYG leads with 17.82% vs -71.74% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UYG has performed better with a 17.82% return vs -71.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYG and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UYG has the higher dividend yield at 11.49%, compared with 0.00% for UVXY.
UYG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор