PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYG с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

UYG и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UYG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.63%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 16.07% против -72.94% соответственно.

UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

UVXY

1 день
0.02%
1 месяц
17.10%
С начала года
40.63%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-55.18%
3 года*
-64.35%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с IYWUYG с FASUYG с BRK-BUYG с TQQQ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий UYG и UVXY

И UYG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

UYG
ProShares Ultra Financials
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UYG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.49

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.24

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.67

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

-0.80

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.64

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.67

+0.66

Корреляция

Корреляция между UYG и UVXY составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и UVXY

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials		14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и UVXY

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

UYGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-100.00%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-85.64%

+56.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-99.77%

+52.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-100.00%

+30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-100.00%

+75.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-98.53%

+34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

71.26%

-61.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

44.51%

-34.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

71.80%

-48.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

113.07%

-74.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

105.43%

-69.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

114.49%

-73.42%