PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 16.31% против -72.73% соответственно.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UYG and UVXY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.67

The correlation between UYG and UVXY shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UYG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.88

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.67

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.81

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.97

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-1.33

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.88

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.66

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.64

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.68

+0.68

Просадки

Сравнение просадок UYG и UVXY

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-100.00%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-76.19%

+47.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-95.25%

+64.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-99.69%

+51.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-100.00%

+30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-100.00%

+83.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-98.55%

+35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

55.83%

-43.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 8.39%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

12.26%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

62.79%

-40.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

84.51%

-55.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

103.82%

-67.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

113.81%

-72.75%

Сравнение комиссий UYG и UVXY

И UYG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и UVXY

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and UVXY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UYG (8.39%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.31% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.31% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 0.00% for UVXY.

UYG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор