Сравнение UYG с BRK-B

С начала года, UYG показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYG имеют среднегодовую доходность 14.18%, а акции BRK-B немного отстают с 14.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.