PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYG с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UYG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.07% против 12.78% соответственно.

UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с IYWUYG с FASUYG с TQQQUYG с ROM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

UYG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.56

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.65

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.68

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

-1.16

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.48

-0.49

Корреляция

Корреляция между UYG и BRK-B составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и BRK-B

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials		14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и BRK-B

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

UYGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-53.86%

-44.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-14.95%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-26.58%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-29.57%

-40.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-11.36%

-12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-11.07%

-52.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

8.72%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и BRK-B

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

4.33%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

11.14%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

18.30%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

17.20%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

19.45%

+21.62%