Сравнение UYG с BRK-B
UYG (ProShares Ultra Financials) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UYG returned 16.44%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UYG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.44% против 13.19% соответственно.
UYG
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -11.16%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 16.44%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам UYG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -11.16% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between UYG and BRK-B is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between UYG and BRK-B has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UYG
BRK-B
Сравнение UYG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.01 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.03 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок UYG и BRK-B
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -53.86% | -44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -9.42% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -14.95% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -26.58% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -29.57% | -40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -9.57% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -11.07% | -52.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 4.47% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и BRK-B
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 4.08% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 10.87% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 14.39% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 17.13% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 19.43% | +21.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и BRK-B
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 13.15% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
UYG and BRK-B have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UYG has higher volatility (8.37%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs BRK-B's -53.86%.
UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор