PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYG с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYG с BRK-B

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYG или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между UYG и BRK-B составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UYG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYG:

0.96

BRK-B:

1.24

Коэф-т Сортино

UYG:

1.52

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

UYG:

1.22

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

UYG:

1.05

BRK-B:

2.88

Коэф-т Мартина

UYG:

4.67

BRK-B:

7.10

Индекс Язвы

UYG:

8.74%

BRK-B:

3.57%

Дневная вол-ть

UYG:

40.64%

BRK-B:

19.82%

Макс. просадка

UYG:

-97.90%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

UYG:

-7.94%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.22% против 13.41% соответственно.

UYG

С начала года

9.34%

1 месяц

21.92%

6 месяцев

2.23%

1 год

38.71%

5 лет

33.25%

10 лет

15.22%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

9.36%

1 год

24.49%

5 лет

24.96%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYG и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг риск-скорректированной доходности UYG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и BRK-B

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYG
ProShares Ultra Financials		0.72%0.51%0.79%0.77%4.82%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%0.57%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и BRK-B

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и BRK-B

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...