Сравнение UYG с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UYG и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 16.07% против 50.62% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и USD
И UYG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYG vs. USD — Ранг доходности на риск
UYG
USD
Сравнение UYG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.90 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 2.44 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.67 | -4.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 12.81 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.90 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.41 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UYG и USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и USD
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и USD
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -88.63% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -31.80% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -77.85% | +30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -77.85% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -21.24% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -32.60% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 11.60% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 21.67% | -12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 48.73% | -25.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 77.08% | -38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 76.24% | -40.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 68.85% | -27.78% |