PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 16.07% против 50.62% соответственно.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UYG и USD

И UYG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UYG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.90

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

2.44

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.67

-4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

12.81

-13.61

UYG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.90

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.41

-0.42

Корреляция

Корреляция между UYG и USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и USD

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UYG и USD

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-88.63%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-31.80%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-77.85%

+30.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-77.85%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-21.24%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-32.60%

-31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

11.60%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

21.67%

-12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

48.73%

-25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

77.08%

-38.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

76.24%

-40.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

68.85%

-27.78%