Сравнение UYG с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UYG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 16.07% против 25.53% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и UPRO
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UYG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UYG
UPRO
Сравнение UYG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.63 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.21 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.06 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.22 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между UYG и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и UPRO
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и UPRO
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -76.82% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -33.38% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -63.94% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -76.82% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -18.68% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -14.53% | -49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 8.41% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 16.04% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 28.48% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 54.36% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 50.34% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 53.69% | -12.62% |