PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с ULE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.66%/yr vs -2.62%/yr for ULE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 16.66% против -2.62% соответственно.

UYG

1 день
-1.25%
1 месяц
2.35%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-7.44%
1 год
-2.19%
3 года*
27.27%
5 лет*
9.44%
10 лет*
16.66%

ULE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-2.71%
1 год
0.60%
3 года*
3.87%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
-2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и ULE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-12.27%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
ULE
ProShares Ultra Euro		-4.29%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between UYG and ULE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between UYG and ULE shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=X

Доходность на риск

UYG vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.05

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.16

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.06

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

0.12

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.26

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок UYG и ULE

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-72.74%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-10.40%

-18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-17.44%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-40.65%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-51.30%

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-62.64%

+45.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.34%

-46.07%

-17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

4.87%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и ULE

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

2.64%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.38%

8.87%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

13.35%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

16.13%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

15.22%

+25.85%

Сравнение комиссий UYG и ULE

И UYG, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и ULE

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.32%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and ULE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to ULE (2.64%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.66% vs -2.62% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.66% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 0.00% for ULE.

UYG is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор