PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 16.31% против -55.90% соответственно.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UYG and SQQQ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between UYG and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов UYG и SQQQ

Секторы
UYG
SQQQ

Финансовые услуги

98.0%
97.1%

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.0%
SQQQ
97.1%

Технологии

UYG
1.7%
SQQQ

-

Промышленность

UYG
0.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UYG

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

SQQQ

-

Энергетика

UYG

-

SQQQ

-

Здравоохранение

UYG

-

SQQQ

-

Недвижимость

UYG

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UYG

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

UYG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-1.35

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-2.57

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.73

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.98

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-1.79

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-1.35

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.74

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.85

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.88

+0.87

Просадки

Сравнение просадок UYG и SQQQ

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-100.00%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-65.95%

+37.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-92.38%

+62.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-97.23%

+49.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-99.98%

+30.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-100.00%

+83.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-92.40%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

35.96%

-24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 8.39%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

13.81%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

36.46%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

47.79%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

66.61%

-30.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

66.10%

-25.04%

Сравнение комиссий UYG и SQQQ

И UYG, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SQQQ

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and SQQQ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UYG (8.39%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.31% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.31% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 12.29% for SQQQ.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор