PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с SQQQ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UYG (ProShares Ultra Financials) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 17.86%/yr vs -55.94%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.94%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 17.86% против -55.94% соответственно.

UYG

1 день
0.57%
1 месяц
8.68%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.75%
1 год
2.00%
3 года*
28.65%
5 лет*
11.86%
10 лет*
17.86%

SQQQ

1 день
-7.63%
1 месяц
1.81%
С начала года
-42.94%
6 месяцев
-41.05%
1 год
-59.27%
3 года*
-53.68%
5 лет*
-46.93%
10 лет*
-55.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-6.07%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-42.94%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UYG and SQQQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between UYG and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.35, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов UYG и SQQQ

Секторы
UYG
SQQQ

Финансовые услуги

98.0%
105.7%

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.0%
SQQQ
105.7%

Технологии

UYG
1.8%
SQQQ

-

Промышленность

UYG
0.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UYG

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

SQQQ

-

Энергетика

UYG

-

SQQQ

-

Здравоохранение

UYG

-

SQQQ

-

Недвижимость

UYG

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UYG

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UYG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-1.10

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-1.92

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.79

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.96

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-1.83

+1.99

UYG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYG и SQQQ

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-100.00%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-62.10%

+33.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-92.51%

+62.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-97.27%

+49.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-99.97%

+29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-100.00%

+88.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.18%

-92.74%

+29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

32.45%

-20.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 7.91%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 27.73%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

27.73%

-19.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

44.18%

-21.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

54.25%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.12%

67.64%

-31.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

66.46%

-25.60%

Сравнение комиссий UYG и SQQQ

И UYG, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SQQQ

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности SQQQ в 10.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.47%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		12.43%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and SQQQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (27.73%) compared to UYG (7.91%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UYG leads with 17.86% vs -55.94% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 17.86% return vs -55.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 10.47% for SQQQ.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор