Сравнение UYG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UYG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.56% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.22% против 14.11% соответственно.
UYG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -16.02%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.22%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и SPY
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UYG vs. SPY — Ранг доходности на риск
UYG
SPY
Сравнение UYG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.92 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.45 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.51 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.11 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.92 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между UYG и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и SPY
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.52% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и SPY
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -55.19% | -42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -8.88% | -20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -24.50% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -33.72% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -5.44% | -18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.76% | -9.09% | -54.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 2.57% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и SPY
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.28% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 9.49% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 19.06% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 17.05% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 17.92% | +23.14% |