PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UYG charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UYG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.31% против 15.48% соответственно.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UYG and SPY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.83

Over the past year, the correlation between UYG and SPY has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UYG и SPY

Секторы
UYG
SPY

Финансовые услуги

98.0%
11.8%

Технологии

1.7%
35.9%

Промышленность

0.2%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

UYG
98.0%
SPY
11.8%

Технологии

UYG
1.7%
SPY
35.9%

Промышленность

UYG
0.2%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

UYG

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

UYG

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

UYG

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

UYG

-

SPY
4.8%

Энергетика

UYG

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

UYG

-

SPY
8.4%

Недвижимость

UYG

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

UYG

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UYG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.42

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.29

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

3.22

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

14.99

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.42

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.82

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.59

-0.59

Просадки

Сравнение просадок UYG и SPY

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-55.19%

-42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-8.88%

-20.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-18.76%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-24.50%

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-33.72%

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-0.33%

-16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-9.05%

-54.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

1.91%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SPY

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

2.79%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

8.91%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

11.82%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

17.05%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

17.93%

+23.13%

Сравнение комиссий UYG и SPY

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SPY

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and SPY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.31% vs 15.48% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.31% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 0.98% for SPY.

UYG is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор