PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs 20.04%/yr for JPM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности UYG и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.31% против 20.04% соответственно.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between UYG and JPM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.85

The correlation between UYG and JPM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

UYG vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.93

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.33

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.30

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

3.09

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.93

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.34

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UYG и JPM

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-76.16%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-15.47%

-13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-24.42%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-38.77%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-43.63%

-26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-6.61%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-17.62%

-45.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

6.47%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и JPM

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.21%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

17.47%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

21.65%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

24.45%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

27.39%

+13.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и JPM

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and JPM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор