PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и JPM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.07% против 20.50% соответственно.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

JPMorgan Chase & Co.

Доходность на риск

UYG vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.94

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.34

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.48

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

4.00

-4.81

UYG vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.94

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.34

-0.35

Корреляция

Корреляция между UYG и JPM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и JPM

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности JPM в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок UYG и JPM

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и JPM.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-76.16%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-15.47%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-38.77%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-43.63%

-26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-11.72%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-17.66%

-46.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

5.72%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и JPM

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.28%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

17.19%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

25.24%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

24.34%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

27.38%

+13.69%