Сравнение UYG с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UYG и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.07% против 20.50% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYG vs. JPM — Ранг доходности на риск
UYG
JPM
Сравнение UYG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.94 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.34 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.48 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.00 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.94 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UYG и JPM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и JPM
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и JPM
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -76.16% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -15.47% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -38.77% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -43.63% | -26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -11.72% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -17.66% | -46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 5.72% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и JPM
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 6.28% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 17.19% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 25.24% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 24.34% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 27.38% | +13.69% |