Сравнение UYG с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
UYG и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.56% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -6.98% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 16.22% против 17.97% соответственно.
UYG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -16.02%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.22%
IAI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и IAI
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
UYG vs. IAI — Ранг доходности на риск
UYG
IAI
Сравнение UYG c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.74 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.13 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.19 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.57 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.74 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UYG и IAI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и IAI
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности IAI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.52% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.16% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и IAI
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -75.46% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -16.52% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -28.84% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -40.38% | -29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -12.37% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.76% | -22.80% | -40.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 5.50% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и IAI
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.05% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 15.20% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 24.15% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 21.37% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 22.91% | +18.15% |