PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с IAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs 18.61%/yr for IAI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UYG charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности UYG и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 16.31% против 18.61% соответственно.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

IAI

1 день
2.79%
1 месяц
3.98%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.99%
1 год
20.36%
3 года*
29.31%
5 лет*
14.05%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.03%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between UYG and IAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.89

The correlation between UYG and IAI shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYG и IAI

Секторы
UYG
IAI

Финансовые услуги

98.0%
99.9%

Технологии

1.7%
0.1%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.0%
IAI
99.9%

Технологии

UYG
1.7%
IAI
0.1%

Промышленность

UYG
0.2%
IAI

-

Сырьевые материалы

UYG

-

IAI

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

IAI

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

IAI

-

Энергетика

UYG

-

IAI

-

Здравоохранение

UYG

-

IAI

-

Недвижимость

UYG

-

IAI

-

Коммунальные услуги

UYG

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

UYG vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.06

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.51

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.24

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

3.55

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.06

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.29

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UYG и IAI

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-75.46%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-16.52%

-12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-23.14%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-28.84%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-40.38%

-29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-2.93%

-13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-22.66%

-40.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

5.76%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и IAI

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.20%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

15.16%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

19.24%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

21.45%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

22.85%

+18.21%

Сравнение комиссий UYG и IAI

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и IAI

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and IAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to IAI (5.20%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, IAI leads with 18.61% vs 16.31% for UYG. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 18.61% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 1.05% for IAI.

UYG is categorized as Leveraged Equities, while IAI is Financials Equities. UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.41% for IAI.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор