PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYG с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UYG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UYG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 16.07% против -32.91% соответственно.

UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с IYWUYG с FASUYG с BRK-BUYG с TQQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UYG и GUSH

UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UYG
ProShares Ultra Financials

Доходность на риск

UYG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.79

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.35

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.26

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

3.14

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.79

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.35

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.43

+0.42

Корреляция

Корреляция между UYG и GUSH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и GUSH

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials		14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и GUSH

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UYGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-99.98%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-43.67%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-73.64%

+25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-99.94%

+29.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-99.77%

+75.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-92.81%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

17.57%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

16.69%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

39.24%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

67.59%

-28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

68.73%

-32.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

94.30%

-53.23%