Сравнение UXRP с FAAR
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. UXRP is passively managed, while FAAR is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам UXRP и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.73% | 6.02% |
Correlation
The correlation between UXRP and FAAR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. FAAR — Ранг доходности на риск
UXRP
FAAR
Сравнение UXRP c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.45 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и FAAR
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -18.03% | -77.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -1.11% | -94.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -7.85% | -63.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 13.48% | +134.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 13.02% | +135.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 11.51% | +136.60% |
Сравнение комиссий UXRP и FAAR
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и FAAR
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FAAR в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and FAAR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.01% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор