PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXRP с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXRP и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


UXRP

1 день
-2.08%
1 месяц
-21.61%
6 месяцев
-80.47%
С начала года
-76.11%
1 год
-95.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXRP и DBE


2026 (YTD)2025
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
-76.11%-77.43%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-6.60%

Correlation

The correlation between UXRP and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra XRP ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

UXRP vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXRP
Ранг доходности на риск UXRP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXRP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXRP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXRP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXRP c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXRPDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.34

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

7.00

-8.21

UXRP vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXRP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXRP и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXRP и DBE

Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXRPDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.60%

-86.69%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-24.72%

-71.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.21%

-36.07%

-60.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-57.19%

-16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.15%

8.26%

+69.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UXRP и DBE

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXRPDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.05%

11.68%

+15.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.11%

32.70%

+70.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.10%

35.99%

+110.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.88%

29.88%

+116.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.88%

28.39%

+117.49%

Сравнение комиссий UXRP и DBE

UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXRP и DBE

Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UXRP and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXRP has higher volatility (27.05%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -95.01% for UXRP. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.02% for UXRP.

UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXRP и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор