Сравнение UXRP с BTCL
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. UXRP is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -80.36% for BTCL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -56.59%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -55.30% |
Correlation
The correlation between UXRP and BTCL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between UXRP and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BTCL — Ранг доходности на риск
UXRP
BTCL
Сравнение UXRP c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.40 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BTCL
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -84.01% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -84.01% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -81.13% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -36.82% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 57.56% | +20.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BTCL
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 21.40%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 21.40% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 70.39% | +32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 88.52% | +57.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 97.02% | +48.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 97.02% | +48.86% |
Сравнение комиссий UXRP и BTCL
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BTCL
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BTCL в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BTCL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, BTCL leads with -80.36% vs -95.01% for UXRP. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -80.36% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.02% for UXRP.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for BTCL.
UXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор