PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCL с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCL и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -61.71%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -34.39%.


BTCL

1 день
-8.15%
1 месяц
-39.74%
С начала года
-61.71%
6 месяцев
-61.82%
1 год
-78.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTY

1 день
-9.12%
1 месяц
-37.97%
С начала года
-34.39%
6 месяцев
-36.51%
1 год
-70.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCL и MSTY


2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-61.71%-39.52%101.29%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-34.39%-42.71%75.80%

Correlation

The correlation between BTCL and MSTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between BTCL and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BTCL vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCLMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.76

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.95

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.42

-0.03

BTCL vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCL и MSTY

Максимальная просадка BTCL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCLMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-74.21%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.35%

-74.21%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.35%

-74.21%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-27.06%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.97%

49.58%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и MSTY

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCLMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.68%

20.77%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.04%

50.35%

+19.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.73%

62.64%

+26.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.81%

72.01%

+25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.81%

72.01%

+25.80%

Сравнение комиссий BTCL и MSTY

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и MSTY

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности MSTY в 314.78%


ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
4.43%1.70%4.35%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
314.78%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы


BTCL and MSTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (26.68%) compared to MSTY (20.77%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -83.35% vs MSTY's -74.21%.

On 1-year performance, MSTY leads with -70.33% vs -78.32% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 20.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -70.33% return vs -78.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 4.43% for BTCL.

BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for MSTY.

BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор