PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCL с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCL с MSTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -74.10% for MSTY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности BTCL и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -34.11%.

BTCL

1 день
-2.14%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
-63.03%
С начала года
-56.59%
1 год
-80.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCL и MSTY

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-56.59%-39.52%101.29%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%75.80%

Correlation

The correlation between BTCL and MSTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between BTCL and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTXBTCL с EZBC
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

BTCL vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCLMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-1.15

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-2.37

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.75

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.96

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.40

+0.01

BTCL vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCL и MSTY

Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCLMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.01%

-77.40%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.01%

-77.37%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.13%

-74.10%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-28.24%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.56%

52.80%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и MSTY

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 21.40%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCLMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.40%

23.12%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.39%

52.77%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.52%

64.70%

+23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.02%

72.23%

+24.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.02%

72.23%

+24.79%

Сравнение комиссий BTCL и MSTY

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и MSTY

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MSTY в 289.23%

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.91%1.70%4.35%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

BTCL and MSTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, MSTY leads with -74.10% vs -80.36% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -74.10% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 3.91% for BTCL.

BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for MSTY.

BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор