Сравнение BTCL с MSTY
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs -67.95% for MSTY. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | 101.29% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 75.80% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSTY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTCL and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTY
Сравнение BTCL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.32 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTY
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -77.40% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -74.91% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -72.69% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -29.27% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 51.33% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTY
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 13.14% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | 51.76% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 64.60% | +23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 71.75% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 71.75% | +24.26% |
Сравнение комиссий BTCL и MSTY
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTY
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (16.14%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MSTY leads with -67.95% vs -77.85% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -67.95% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 3.88% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for MSTY.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор