Сравнение BTCL с MSTY
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -78.32% vs -70.33% for MSTY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -61.71%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
BTCL
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- -39.74%
- С начала года
- -61.71%
- 6 месяцев
- -61.82%
- 1 год
- -78.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -61.71% | -39.52% | 101.29% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 75.80% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTCL and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTY
Сравнение BTCL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.42 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTY
Максимальная просадка BTCL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -74.21% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.35% | -74.21% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -74.21% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -27.06% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.97% | 49.58% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTY
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 20.77% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.04% | 50.35% | +19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.73% | 62.64% | +26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.81% | 72.01% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.81% | 72.01% | +25.80% |
Сравнение комиссий BTCL и MSTY
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTY
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.43% | 1.70% | 4.35% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.68%) compared to MSTY (20.77%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -83.35% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, MSTY leads with -70.33% vs -78.32% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 20.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -70.33% return vs -78.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 4.43% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for MSTY.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор