Сравнение BTCL с MSTY
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.22% vs -61.25% for MSTY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -39.52% | 105.78% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 74.61% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTCL and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTY
Сравнение BTCL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.31 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -1.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.26 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTY
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -71.79% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | -71.79% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -66.48% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -26.09% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 46.87% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTY
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 17.01% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 48.79% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 60.44% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 71.92% | +25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 71.92% | +25.95% |
Сравнение комиссий BTCL и MSTY
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTY
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (19.12%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MSTY leads with -61.25% vs -74.22% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -61.25% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 3.62% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for MSTY.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор