Сравнение UWM с UYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Financials (UYG).
UWM и UYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и UYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и UYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.81%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: 10.03% против 16.07% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и UYG
И UWM, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. UYG — Ранг доходности на риск
UWM
UYG
Сравнение UWM c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | UYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.20 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.02 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.28 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.81 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.20 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.01 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UWM и UYG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и UYG
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности UYG в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и UYG
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и UYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -97.90% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -28.91% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -47.77% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -69.98% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -24.26% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -63.77% | +32.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 10.20% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и UYG
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 9.56% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 23.03% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 38.60% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 36.15% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 41.07% | +4.92% |