PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWM с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и IWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UWM с IWO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

UWM и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWO.

Доходность

Сравнение доходности UWM и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

-0.18

IWO:

0.13

Коэф-т Сортино

UWM:

0.05

IWO:

0.34

Коэф-т Омега

UWM:

1.01

IWO:

1.04

Коэф-т Кальмара

UWM:

-0.16

IWO:

0.09

Коэф-т Мартина

UWM:

-0.49

IWO:

0.27

Индекс Язвы

UWM:

19.93%

IWO:

10.11%

Дневная вол-ть

UWM:

48.90%

IWO:

25.90%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

UWM:

-47.38%

IWO:

-17.64%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 3.87% против 6.60% соответственно.

UWM

С начала года

-18.29%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-32.16%

1 год

-10.01%

3 года

-2.00%

5 лет

8.65%

10 лет

3.87%

IWO

С начала года

-6.19%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-14.09%

1 год

3.12%

3 года

7.79%

5 лет

6.91%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий UWM и IWO

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWM и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWM c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и IWO

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IWO в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.49%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.23%0.11%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.87%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Просадки

Сравнение просадок UWM и IWO

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и IWO

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...