Сравнение UWM с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
UWM и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции IWO немного отстают с 9.75%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IWO
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Доходность на риск
UWM vs. IWO — Ранг доходности на риск
UWM
IWO
Сравнение UWM c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.64 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.48 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.26 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UWM и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWO
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWO
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -60.11% | -28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -14.87% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -40.51% | -21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -42.02% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -10.59% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -16.80% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.44% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWO
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 8.60% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 16.54% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 25.23% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 24.46% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 24.06% | +21.93% |