Сравнение UWM с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
UWM и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWO.
Корреляция
Корреляция между UWM и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWO
Основные характеристики
UWM:
0.42
IWO:
0.91
UWM:
0.87
IWO:
1.38
UWM:
1.10
IWO:
1.16
UWM:
0.36
IWO:
0.71
UWM:
2.04
IWO:
4.62
UWM:
8.57%
IWO:
4.21%
UWM:
41.50%
IWO:
21.44%
UWM:
-88.21%
IWO:
-60.10%
UWM:
-34.86%
IWO:
-11.28%
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 6.89% против 8.24% соответственно.
UWM
12.61%
-10.75%
17.49%
11.76%
2.21%
6.89%
IWO
16.25%
-2.52%
12.37%
17.19%
6.97%
8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IWO
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWO
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IWO в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.71% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.79% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWO
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWO
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.