PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.03% против -72.80% соответственно.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий UWM и UVXY

И UWM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UWM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.51

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.30

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.66

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

-0.80

+6.28

UWM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.51

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.64

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.64

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.67

+0.79

Корреляция

Корреляция между UWM и UVXY составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и UVXY

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и UVXY

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-100.00%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-85.64%

+59.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-99.77%

+38.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-100.00%

+28.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-100.00%

+73.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-98.53%

+67.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

71.09%

-63.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

45.03%

-30.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

71.80%

-43.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

113.07%

-66.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

105.47%

-60.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

114.51%

-68.52%