Сравнение UWM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UWM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.03% против -72.80% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и UVXY
И UWM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UWM
UVXY
Сравнение UWM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.51 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.30 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.66 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.80 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.51 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.64 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.67 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между UWM и UVXY составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и UVXY
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и UVXY
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -100.00% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -85.64% | +59.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -99.77% | +38.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -100.00% | +28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -100.00% | +73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -98.53% | +67.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 71.09% | -63.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 45.03% | -30.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 71.80% | -43.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 113.07% | -66.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 105.47% | -60.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 114.51% | -68.52% |