Сравнение UWM с UVXY
UWM (ProShares Ultra Russell2000) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 11.92%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UWM и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.92% против -72.05% соответственно.
UWM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 38.49%
- 1 год
- 66.63%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 11.92%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UWM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 38.49% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UWM and UVXY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.68 |
The correlation between UWM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UWM
UVXY
Сравнение UWM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.99 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | -1.48 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWM и UVXY
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -100.00% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | -73.88% | +51.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | -95.42% | +45.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -99.75% | +38.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -100.00% | +28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -100.00% | +96.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -98.76% | +68.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 49.56% | -43.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 7.30%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 17.16% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 66.78% | -38.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 85.47% | -47.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 103.82% | -58.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 112.00% | -66.01% |
Сравнение комиссий UWM и UVXY
И UWM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и UVXY
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.81% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
UWM and UVXY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UWM (7.30%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UWM leads with 11.92% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UWM has performed better with a 11.92% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UWM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UWM has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for UVXY.
UWM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWM и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор