PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 12.25%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UWM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 35.83%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 12.25% против -72.73% соответственно.

UWM

1 день
3.00%
1 месяц
5.97%
С начала года
35.83%
6 месяцев
30.09%
1 год
83.17%
3 года*
27.42%
5 лет*
2.31%
10 лет*
12.25%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		35.83%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UWM and UVXY is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.68

The correlation between UWM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UWM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.88

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-1.67

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.97

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

-1.33

+14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.88

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.66

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.64

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.68

+0.83

Просадки

Сравнение просадок UWM и UVXY

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-100.00%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-76.19%

+53.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-95.25%

+45.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-99.69%

+38.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-100.00%

+28.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-100.00%

+99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-98.55%

+67.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

55.83%

-49.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 11.34%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

12.26%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

62.79%

-35.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

84.51%

-46.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.02%

103.82%

-58.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

113.81%

-67.73%

Сравнение комиссий UWM и UVXY

И UWM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и UVXY

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.76%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and UVXY have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UWM (11.34%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.25% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.25% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UWM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for UVXY.

UWM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор