PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 12.16%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UWM charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности UWM и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 31.87%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.91% соответственно.

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between UWM and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.30

The correlation between UWM and USL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UWM и USL

Секторы
UWM
USL

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

UWM
17.7%
USL

-

Технологии

UWM
17.0%
USL

-

Здравоохранение

UWM
16.5%
USL

-

Финансовые услуги

UWM
15.8%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

UWM
8.4%
USL

-

Недвижимость

UWM
6.1%
USL

-

Энергетика

UWM
6.1%
USL

-

Сырьевые материалы

UWM
4.8%
USL

-

Коммунальные услуги

UWM
2.9%
USL

-

Коммуникационные услуги

UWM
2.4%
USL

-

Потребительский защитный сектор

UWM
2.4%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

UWM vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.04

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.58

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.47

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

7.02

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.04

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.01

+0.13

Просадки

Сравнение просадок UWM и USL

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-89.06%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-16.76%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-23.33%

-26.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-33.82%

-27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-66.02%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-38.16%

+34.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-61.46%

+30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

8.27%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и USL

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

10.53%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

23.33%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

28.54%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

30.08%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

32.35%

+13.73%

Сравнение комиссий UWM и USL

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и USL

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWM has higher volatility (11.45%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.16% vs 10.91% for USL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.16% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.

UWM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for USL.

UWM is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор