Сравнение UWM с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UWM и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.03% против 50.62% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и USD
И UWM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. USD — Ранг доходности на риск
UWM
USD
Сравнение UWM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.90 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.44 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.67 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 12.81 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.90 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.74 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.41 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UWM и USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и USD
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и USD
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -88.63% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -31.80% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -77.85% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -77.85% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -21.24% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -32.60% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 11.60% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 21.67% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 48.73% | -19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 77.08% | -30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 76.24% | -31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 68.85% | -22.86% |