PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.03% против 50.62% соответственно.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UWM и USD

И UWM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UWM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.90

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.44

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

4.67

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

12.81

-7.33

UWM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.90

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.41

-0.29

Корреляция

Корреляция между UWM и USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и USD

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UWM и USD

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-88.63%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-31.80%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-77.85%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-77.85%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-21.24%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-32.60%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

11.60%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

21.67%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

48.73%

-19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

77.08%

-30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

76.24%

-31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

68.85%

-22.86%