Сравнение UWM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UWM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 10.03% против 25.53% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и UPRO
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UWM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UWM
UPRO
Сравнение UWM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.06 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.22 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.34 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.60 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UWM и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и UPRO
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и UPRO
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -76.82% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -33.38% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -63.94% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -76.82% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -18.68% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -14.53% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 8.41% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 16.04% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 28.48% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 54.36% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 50.34% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 53.69% | -7.70% |