PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 10.03% против 25.53% соответственно.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий UWM и UPRO

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

UWM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.63

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.21

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.22

+1.26

UWM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.60

-0.48

Корреляция

Корреляция между UWM и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и UPRO

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UWM и UPRO

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-76.82%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-33.38%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-63.94%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-76.82%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-18.68%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-14.53%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

8.41%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

16.04%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

28.48%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

54.36%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

50.34%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

53.69%

-7.70%