Сравнение UWM с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UWM и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 10.03% против 21.24% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и SSO
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UWM vs. SSO — Ранг доходности на риск
UWM
SSO
Сравнение UWM c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.22 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.19 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UWM и SSO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и SSO
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и SSO
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -84.67% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -23.17% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -46.73% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -59.34% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -12.18% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -19.72% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 5.44% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и SSO
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 10.69% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 18.99% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 36.46% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 33.66% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 35.86% | +10.13% |