PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UWM tracks the Russell 2000 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 11.92%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UWM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.92% против -55.08% соответственно.

UWM

1 день
-0.14%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
19.44%
С начала года
38.49%
1 год
66.63%
3 года*
22.19%
5 лет*
5.08%
10 лет*
11.92%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		38.49%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UWM and SQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between UWM and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и SQQQ

Секторы
UWM
SQQQ

Технологии

19.1%

-

Промышленность

17.8%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%
109.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

UWM
19.1%
SQQQ

-

Промышленность

UWM
17.8%
SQQQ

-

Здравоохранение

UWM
16.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

UWM
15.5%
SQQQ
109.1%

Потребительский циклический сектор

UWM
7.9%
SQQQ

-

Недвижимость

UWM
5.9%
SQQQ

-

Энергетика

UWM
5.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UWM
4.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

UWM
2.7%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UWM
2.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UWM
2.2%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с SPYUWM с IWP
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UWM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.98

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-1.58

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.83

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.89

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

-1.63

+11.87

UWM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWM и SQQQ

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-100.00%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-61.03%

+38.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-92.51%

+42.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-97.27%

+35.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-99.97%

+28.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-100.00%

+96.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-92.76%

+62.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

33.36%

-26.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 7.30%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

22.32%

-15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

46.22%

-18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

55.87%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

67.91%

-22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

66.57%

-20.58%

Сравнение комиссий UWM и SQQQ

И UWM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и SQQQ

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.81%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and SQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UWM (7.30%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UWM leads with 11.92% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 11.92% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.81% for UWM.

UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор