Сравнение UWM с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UWM и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.03% против -52.71% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и SQQQ
И UWM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UWM
SQQQ
Сравнение UWM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.84 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -1.14 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.76 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.87 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.84 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.80 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.85 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между UWM и SQQQ составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и SQQQ
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и SQQQ
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -100.00% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -75.23% | +48.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -95.36% | +33.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -99.96% | +28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -100.00% | +73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -92.32% | +61.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 65.40% | -57.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 19.98% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 38.23% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 67.38% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 66.65% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 65.97% | -19.98% |