PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UWM tracks the Russell 2000 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 12.25%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UWM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 35.83%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 12.25% против -55.90% соответственно.

UWM

1 день
3.00%
1 месяц
5.97%
С начала года
35.83%
6 месяцев
30.09%
1 год
83.17%
3 года*
27.42%
5 лет*
2.31%
10 лет*
12.25%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		35.83%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UWM and SQQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between UWM and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и SQQQ

Секторы
UWM
SQQQ

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%
97.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

UWM
17.7%
SQQQ

-

Технологии

UWM
17.0%
SQQQ

-

Здравоохранение

UWM
16.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

UWM
15.8%
SQQQ
97.1%

Потребительский циклический сектор

UWM
8.4%
SQQQ

-

Недвижимость

UWM
6.1%
SQQQ

-

Энергетика

UWM
6.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UWM
4.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

UWM
2.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UWM
2.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UWM
2.4%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UWM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-1.35

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-2.57

+5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.98

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

-1.79

+14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-1.35

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.74

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.85

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.88

+1.02

Просадки

Сравнение просадок UWM и SQQQ

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-100.00%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-65.95%

+43.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-92.38%

+42.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-97.23%

+35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-99.98%

+28.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-100.00%

+99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-92.40%

+61.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

35.96%

-29.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 11.34%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

13.81%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

36.46%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

47.79%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.02%

66.61%

-21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

66.10%

-20.02%

Сравнение комиссий UWM и SQQQ

И UWM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и SQQQ

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.76%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and SQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UWM (11.34%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.25% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.25% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.76% for UWM.

UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор