PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - UWM tracks the Russell 2000 Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 13.44%/yr vs 64.56%/yr for SOXL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UWM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности UWM и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 38.71%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 13.44% против 64.56% соответственно.

UWM

1 день
-1.93%
1 месяц
6.86%
С начала года
38.71%
6 месяцев
32.01%
1 год
81.03%
3 года*
27.92%
5 лет*
1.93%
10 лет*
13.44%

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		38.71%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		450.61%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between UWM and SOXL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.70

The correlation between UWM and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и SOXL

Секторы
UWM
SOXL

Технологии

19.1%
100.0%

Промышленность

17.8%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

UWM
19.1%
SOXL
100.0%

Промышленность

UWM
17.8%
SOXL

-

Здравоохранение

UWM
16.3%
SOXL

-

Финансовые услуги

UWM
15.5%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

UWM
7.9%
SOXL

-

Недвижимость

UWM
5.9%
SOXL

-

Энергетика

UWM
5.4%
SOXL

-

Сырьевые материалы

UWM
4.7%
SOXL

-

Коммунальные услуги

UWM
2.7%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

UWM
2.5%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

UWM
2.2%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

UWM vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWMSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
8.45

-6.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.03

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

22.69

-19.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

72.83

-60.36

UWM vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWM и SOXL

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-90.46%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-43.47%

+21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-87.88%

+38.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-90.46%

+28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-90.46%

+19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-23.06%

+21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-34.95%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

13.52%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 13.03%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

68.39%

-55.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

99.84%

-71.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

116.79%

-77.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.16%

110.35%

-65.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

100.62%

-54.49%

Сравнение комиссий UWM и SOXL

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и SOXL

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.74%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and SOXL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.39%) compared to UWM (13.03%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.56% vs 13.44% for UWM. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.56% return vs 13.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.

UWM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.03% for SOXL.

UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор