PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 12.25%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UWM charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности UWM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 35.83%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции SCHD немного впереди с 12.79%.

UWM

1 день
3.00%
1 месяц
5.97%
С начала года
35.83%
6 месяцев
30.09%
1 год
83.17%
3 года*
27.42%
5 лет*
2.31%
10 лет*
12.25%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		35.83%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between UWM and SCHD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.76

Over the past year, the correlation between UWM and SCHD has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UWM и SCHD

Секторы
UWM
SCHD

Промышленность

17.7%
7.5%

Технологии

17.0%
16.4%

Здравоохранение

16.5%
18.8%

Финансовые услуги

15.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.3%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
16.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.2%

Коммунальные услуги

2.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
19.2%

Промышленность

UWM
17.7%
SCHD
7.5%

Технологии

UWM
17.0%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

UWM
16.5%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

UWM
15.8%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

UWM
8.4%
SCHD
6.3%

Недвижимость

UWM
6.1%
SCHD

-

Энергетика

UWM
6.1%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

UWM
4.8%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

UWM
2.9%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

UWM
2.4%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

UWM
2.4%
SCHD
19.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

UWM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.64

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.08

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

6.26

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

15.38

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.86

-0.72

Просадки

Сравнение просадок UWM и SCHD

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-33.37%

-54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-4.61%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-16.13%

-33.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-16.85%

-44.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-33.37%

-38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.73%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-3.32%

-27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

1.87%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и SCHD

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

2.69%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

7.65%

+19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

10.95%

+27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.02%

14.38%

+30.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

16.71%

+29.37%

Сравнение комиссий UWM и SCHD

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и SCHD

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.76%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and SCHD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWM has higher volatility (11.34%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 12.25% for UWM. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.76% for UWM.

UWM is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор