Сравнение UWM с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
UWM и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и SAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции SAA немного впереди с 10.07%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и SAA
И UWM, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. SAA — Ранг доходности на риск
UWM
SAA
Сравнение UWM c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.67 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.09 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 3.98 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.67 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UWM и SAA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и SAA
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SAA в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и SAA
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -87.39% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -28.46% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -55.37% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -74.54% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -20.91% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -27.60% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 7.81% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и SAA
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 12.65% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 26.92% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 46.27% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 43.73% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 46.09% | -0.10% |