PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWM с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с SAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UWM tracks the Russell 2000 Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 11.92%/yr vs 11.93%/yr for SAA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UWM и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 38.49%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 44.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции SAA немного впереди с 11.93%.

UWM

1 день
-0.14%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
19.44%
С начала года
38.49%
1 год
66.63%
3 года*
22.19%
5 лет*
5.08%
10 лет*
11.92%

SAA

1 день
1.39%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
25.91%
С начала года
44.68%
1 год
64.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
6.48%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		38.49%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		44.68%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between UWM and SAA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.92

The correlation between UWM and SAA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и SAA

Секторы
UWM
SAA

Технологии

19.1%
17.1%

Промышленность

17.8%
15.2%

Здравоохранение

16.3%
11.0%

Финансовые услуги

15.5%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.1%

Недвижимость

5.9%
7.6%

Энергетика

5.4%
5.4%

Сырьевые материалы

4.7%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.6%

Технологии

UWM
19.1%
SAA
17.1%

Промышленность

UWM
17.8%
SAA
15.2%

Здравоохранение

UWM
16.3%
SAA
11.0%

Финансовые услуги

UWM
15.5%
SAA
16.5%

Потребительский циклический сектор

UWM
7.9%
SAA
13.1%

Недвижимость

UWM
5.9%
SAA
7.6%

Энергетика

UWM
5.4%
SAA
5.4%

Сырьевые материалы

UWM
4.7%
SAA
5.0%

Коммунальные услуги

UWM
2.7%
SAA
1.9%

Коммуникационные услуги

UWM
2.5%
SAA
3.7%

Потребительский защитный сектор

UWM
2.2%
SAA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с SPYUWM с IWP
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO

Доходность на риск

UWM vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWMSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.82

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.54

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.54

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

11.54

-1.30

UWM vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAA равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWM и SAA

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-87.39%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-18.21%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-50.84%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-55.37%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-74.54%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.83%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-27.27%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

5.58%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и SAA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 7.30%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.80%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

24.24%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

35.46%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

43.40%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

45.99%

0.00%

Сравнение комиссий UWM и SAA

И UWM, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и SAA

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SAA в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.75%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.81%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UWM and SAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAA has higher volatility (7.80%) compared to UWM (7.30%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.93% vs 11.92% for UWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.93% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

UWM has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.75% for SAA.

UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор