PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с SAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и SAA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
6.03%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции SAA немного впереди с 10.07%.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

SAA

1 день
1.28%
1 месяц
-9.00%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.48%
1 год
31.02%
3 года*
10.09%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra SmallCap600

Сравнение комиссий UWM и SAA

И UWM, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UWM vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SAA
Ранг доходности на риск SAA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMSAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.67

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.09

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

3.98

+1.50

UWM vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SAA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMSAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.05

Корреляция

Корреляция между UWM и SAA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и SAA

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SAA в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
0.95%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и SAA

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SAA.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-87.39%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-28.46%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-55.37%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-74.54%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-20.91%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-27.60%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

7.81%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и SAA

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

12.65%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

26.92%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

46.27%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

43.73%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

46.09%

-0.10%