PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWM с MVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с MVV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and MVV (ProShares Ultra Midcap 400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UWM tracks the Russell 2000 Index (200%) while MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 11.58%/yr vs 12.80%/yr for MVV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UWM и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 35.49%, что значительно выше, чем у MVV с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.80% соответственно.

UWM

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
16.61%
С начала года
35.49%
1 год
61.30%
3 года*
21.02%
5 лет*
3.30%
10 лет*
11.58%
Всё время*
7.22%

MVV

1 день
-1.62%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
10.99%
С начала года
24.61%
1 год
32.09%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.24%
10 лет*
12.80%
Всё время*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и MVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		35.49%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		24.61%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%

Correlation

The correlation between UWM and MVV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.95

The correlation between UWM and MVV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и MVV

Секторы
UWM
MVV

Финансовые услуги

24.4%
13.9%

Здравоохранение

9.2%
8.9%

Технологии

6.4%
17.2%

Промышленность

6.0%
25.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.5%

Недвижимость

3.0%
7.3%

Энергетика

2.5%
4.6%

Сырьевые материалы

1.9%
4.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.5%

Финансовые услуги

UWM
24.4%
MVV
13.9%

Здравоохранение

UWM
9.2%
MVV
8.9%

Технологии

UWM
6.4%
MVV
17.2%

Промышленность

UWM
6.0%
MVV
25.3%

Потребительский циклический сектор

UWM
4.1%
MVV
10.5%

Недвижимость

UWM
3.0%
MVV
7.3%

Энергетика

UWM
2.5%
MVV
4.6%

Сырьевые материалы

UWM
1.9%
MVV
4.8%

Коммунальные услуги

UWM
1.3%
MVV
2.9%

Потребительский защитный сектор

UWM
1.1%
MVV
3.2%

Коммуникационные услуги

UWM
0.9%
MVV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra Midcap 400

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с SPYUWM с IWP
Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с AMAGXMVV с QQQMVV с TMF

Доходность на риск

UWM vs. MVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWMMVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.60

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.82

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

6.17

+3.23

UWM vs. MVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MVV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWM и MVV

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и MVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMMVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-85.54%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-17.68%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-44.80%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-45.53%

-16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-69.19%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.92%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-20.43%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

5.22%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и MVV

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеют волатильность 7.08% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMMVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.95%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.07%

23.42%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

31.70%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

39.50%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.00%

42.26%

+3.74%

Сравнение комиссий UWM и MVV

И UWM, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и MVV

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MVV в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.69%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.83%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UWM and MVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UWM has higher volatility (7.08%) compared to MVV (6.95%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs MVV's -85.54%.

On 10-year performance, MVV leads with 12.80% vs 11.58% for UWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 12.80% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM and MVV have the same expense ratio: 0.95% per year.

UWM has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.69% for MVV.

UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и MVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор