Сравнение UWM с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
UWM и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и MVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и MVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.30% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и MVV
И UWM, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. MVV — Ранг доходности на риск
UWM
MVV
Сравнение UWM c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | MVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.57 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.09 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.97 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 3.72 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.57 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.24 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UWM и MVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и MVV
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MVV в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и MVV
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и MVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -85.54% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -26.85% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -45.53% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -69.19% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -11.34% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -20.70% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 6.97% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и MVV
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 12.99% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 24.02% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 43.30% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 39.66% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 42.32% | +3.67% |