PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с MVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и MVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.30% соответственно.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra Midcap 400

Сравнение комиссий UWM и MVV

И UWM, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UWM vs. MVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMMVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.57

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.09

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.97

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

3.72

+1.76

UWM vs. MVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MVV равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMMVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.57

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.24

-0.12

Корреляция

Корреляция между UWM и MVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и MVV

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MVV в 0.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Просадки

Сравнение просадок UWM и MVV

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и MVV.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMMVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-85.54%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-26.85%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-45.53%

-16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-69.19%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-11.34%

-14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-20.70%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

6.97%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и MVV

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMMVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

12.99%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

24.02%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

43.30%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

39.66%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

42.32%

+3.67%