PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWM с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UWM и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UWM и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 10.03% против -32.91% соответственно.

UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с IWO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UWM и GUSH

UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UWM
ProShares Ultra Russell2000

Доходность на риск

UWM vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.79

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.35

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.26

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

3.14

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.35

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.43

+0.55

Корреляция

Корреляция между UWM и GUSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и GUSH

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и GUSH

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-99.98%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-43.67%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-73.64%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-99.94%

+28.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-99.77%

+73.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-92.81%

+61.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

17.57%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

16.69%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

39.24%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

67.59%

-21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

68.73%

-23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

94.30%

-48.31%