Сравнение UWM с DXRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).
UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UWM и DXRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.67% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и DXRLX
UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DXRLX в 1.35%.
Доходность на риск
UWM vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
UWM
DXRLX
Сравнение UWM c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.61 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.94 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UWM и DXRLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и DXRLX
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DXRLX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и DXRLX
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и DXRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -94.32% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -24.04% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -57.64% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -77.63% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -22.61% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -34.78% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 6.50% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и DXRLX
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 13.70% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 25.64% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 41.46% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 41.85% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 49.19% | -3.20% |