Сравнение UWM с DXRLX
UWM (ProShares Ultra Russell2000) and DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UWM returned 12.16%/yr vs 12.74%/yr for DXRLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UWM charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for DXRLX.
Доходность
Сравнение доходности UWM и DXRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UWM показывает доходность 31.87%, а DXRLX немного ниже – 30.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции DXRLX немного впереди с 12.74%.
UWM
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 31.87%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 12.16%
DXRLX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 70.57%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам UWM и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 31.87% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 30.58% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Correlation
The correlation between UWM and DXRLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between UWM and DXRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWM vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
UWM
DXRLX
Сравнение UWM c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.91 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 13.74 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UWM и DXRLX
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и DXRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWM | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -94.32% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | -19.38% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | -45.58% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -57.64% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -77.63% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -0.26% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -34.61% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.50% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и DXRLX
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWM | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 9.70% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 23.73% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 33.42% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 41.63% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 49.20% | -3.12% |
Сравнение комиссий UWM и DXRLX
UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DXRLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и DXRLX
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DXRLX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 1.59% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.78% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UWM and DXRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UWM has higher volatility (11.45%) compared to DXRLX (9.70%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs DXRLX's -94.32%.
DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWM и DXRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор