PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) Коэффициент Шарпа: 2.00

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The fund allocates at least 80% of its net assets (including borrowing for investment purposes) to securities of the index, exchange-traded funds tracking the index, and other financial instruments offering monthly exposure to the index or related ETFs. The index evaluates the performance of around 2,000 small-capitalization companies in the Russell 3000® Index based on a combination of market capitalization and current index membership.

Коэффициент Шарпа DXRLX равен 2.00, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.00 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа DXRLX

Ранг коэффициента Шарпа DXRLX: 48.448
Средне

DXRLX опережает 48.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция DXRLX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DXRLX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.37 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.37 до 2.45
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.45 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.60+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.02 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund с другими взаимными фондами в категории Leveraged Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DXRLX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
UJPIXProFunds UltraJapan Fund4.50
SMPIXProFunds Semiconductor UltraSector Fund3.96
TEPIXProFunds Technology UltraSector Fund3.36
RYJSXRydex Japan 2x Strategy Fund2.68
UOPIXProFunds UltraNASDAQ-100 Fund2.67
RYVYXRydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund2.63
RMQAXRydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund2.58
RMQHXRydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H2.58
DXQLXDirexion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund2.55
DXNLXDirexion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund2.46
DXRLXDirexion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund2.00

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DXRLX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DXRLX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

DXRLX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель