График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) показал доход в -6.10% с начала года и 31.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXRLX составила 9.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DXRLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 янв. 2000 г. с доходностью +299.4%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -76.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.00% | 0.97% | -14.68% | -6.10% | |||||||||
| 2025 | 4.04% | -9.69% | -12.39% | -4.52% | 8.79% | 9.08% | 2.54% | 12.00% | 5.02% | 2.69% | 1.26% | -1.50% | 15.22% |
| 2024 | -7.34% | 9.35% | 5.67% | -12.71% | 8.25% | -2.25% | 17.29% | -3.27% | 0.70% | -2.99% | 18.72% | -14.97% | 10.66% |
| 2023 | 16.62% | -3.36% | -8.85% | -3.59% | -2.07% | 13.71% | 10.19% | -9.28% | -10.75% | -12.45% | 15.41% | 20.76% | 20.05% |
| 2022 | -19.42% | 1.92% | 2.25% | -20.07% | 0.07% | -16.75% | 20.57% | -3.84% | -17.07% | 18.97% | 3.65% | -9.86% | -40.24% |
| 2021 | 9.79% | 12.28% | 1.84% | 3.96% | 0.20% | 3.67% | -7.40% | 4.24% | -6.08% | 8.26% | -8.53% | 4.22% | 26.84% |
Метрики бенчмарка
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund: годовая альфа составляет 26.80%, бета — 2.12, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 22.02.1999.
- Этот фонд участвовал в 234.54% роста S&P 500 Index и в 179.73% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.80%
- Бета
- 2.12
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 234.54%
- Участие в снижении
- 179.73%
Комиссия
Комиссия DXRLX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXRLX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DXRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 6.61 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DXRLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.20 | $0.56 | $0.00 | $1.47 | $0.93 | $0.63 | $2.76 | $3.99 |
Дивидендный доход | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | |||||||||
| 2025 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund показал максимальную просадку в 94.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2048 торговых сессий.
Текущая просадка Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund составляет 27.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.32% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 2048 | 26 апр. 2017 г. | 2492 |
| -85.92% | 10 мар. 2000 г. | 380 | 17 сент. 2001 г. | 1141 | 29 мар. 2006 г. | 1521 |
| -77.63% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 189 | 15 дек. 2020 г. | 576 |
| -76.59% | 3 янв. 2000 г. | 2 | 4 янв. 2000 г. | 8 | 14 янв. 2000 г. | 10 |
| -57.64% | 9 нояб. 2021 г. | 496 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...