- ISIN
- US2549398384
- CUSIP
- 254939838
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 22 февр. 1999 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) прибавил 33.5% с начала года. Текущая цена акции DXRLX — $127. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXRLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,310.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) показал доход в 33.49% с начала года и 58.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXRLX составила 12.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 17.64%
- С начала года
- 33.49%
- 1 год
- 58.60%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 12.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DXRLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DXRLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 янв. 2000 г. с доходностью +299.4%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -76.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.00% | 0.97% | -9.15% | 20.84% | 7.28% | 6.11% | -2.95% | 33.49% | |||||
| 2025 | 4.04% | -9.69% | -12.39% | -4.52% | 8.79% | 9.08% | 2.54% | 12.00% | 5.02% | 2.69% | 1.26% | -1.50% | 15.22% |
| 2024 | -7.34% | 9.35% | 5.67% | -12.71% | 8.25% | -2.25% | 17.29% | -3.27% | 0.70% | -2.99% | 18.72% | -14.97% | 10.66% |
| 2023 | 16.62% | -3.36% | -8.85% | -3.59% | -2.07% | 13.71% | 10.19% | -9.28% | -10.75% | -12.45% | 15.41% | 20.76% | 20.05% |
| 2022 | -19.42% | 1.92% | 2.25% | -20.07% | 0.07% | -16.75% | 20.57% | -3.84% | -17.07% | 18.97% | 3.65% | -9.86% | -40.24% |
| 2021 | 9.79% | 12.28% | 1.84% | 3.96% | 0.20% | 3.67% | -7.40% | 4.24% | -6.08% | 8.26% | -8.53% | 4.22% | 26.84% |
Метрики бенчмарка
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund has an annualized alpha of 26.41%, beta of 2.12, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 1999.
- This fund captured 232.40% of S&P 500 Index gains and 179.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.41%
- Бета
- 2.12
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 232.40%
- Участие в снижении
- 179.09%
Комиссия
Комиссия DXRLX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXRLX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.24 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 9.71 | +1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.20 | $0.56 | $0.00 | $1.47 | $0.93 | $0.63 | $2.76 | $3.99 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | |||||
| 2025 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund показал максимальную просадку в 94.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2048 торговых сессий.
Текущая просадка Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.32%март 2009 г. | 1y 9mo | 8y 1mo | 9y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-85.92%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 4y 6mo | 6y 20dмарт 2000 г. - март 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-77.63%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 2d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-76.59%янв. 2000 г. | 1d | 10d | 11dянв. 2000 г. - янв. 2000 г. | — |
-57.64%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 7mo | 4y 6moнояб. 2021 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DXRLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -56.78% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -9.10% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -18.90% | -26.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -25.43% | -32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -33.92% | -43.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.47% | -10.70% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.09% | +3.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DXRLX
Добавьте Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXRLX