Сравнение DXRLX с DXKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и DXKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 2.18% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции DXKSX по среднегодовой доходности: 10.67% против 2.23% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
DXKSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и DXKSX
И DXRLX, и DXKSX имеют комиссию равную 1.35%.
Доходность на риск
DXRLX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
DXRLX
DXKSX
Сравнение DXRLX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.52 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.37 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 0.66 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.40 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и DXKSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и DXKSX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DXKSX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 12.00% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и DXKSX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и DXKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -85.78% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -6.43% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -14.02% | -43.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -36.52% | -41.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -74.41% | +51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -61.21% | +26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 3.63% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и DXKSX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 3.15% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 5.58% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 9.35% | +32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 13.86% | +27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 12.58% | +36.61% |