PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXRLX с RYEUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) and RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXRLX returned 12.74%/yr vs 8.19%/yr for RYEUX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXRLX charges 1.35%/yr vs 1.69%/yr for RYEUX.

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у RYEUX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 12.74% против 8.19% соответственно.

DXRLX

1 день
1.58%
1 месяц
8.33%
С начала года
30.58%
6 месяцев
27.67%
1 год
70.57%
3 года*
23.98%
5 лет*
2.80%
10 лет*
12.74%

RYEUX

1 день
0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.21%
6 месяцев
8.69%
1 год
19.06%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXRLX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		30.58%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.21%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Correlation

The correlation between DXRLX and RYEUX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.69

The correlation between DXRLX and RYEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с HCYIXDXRLX с UUPIX
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с ENPIXRYEUX с SMPIXRYEUX с DXNLXRYEUX с RYNVXRYEUX с RYTNXRYEUX с BIPIXRYEUX с PHPIX

Доходность на риск

DXRLX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXRYEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.93

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.41

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.20

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

4.05

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа RYEUX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.93

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.39

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.04

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и RYEUX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и RYEUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXRLXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-76.19%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-15.24%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.58%

-18.54%

-27.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-33.39%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-42.08%

-35.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.02%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-37.33%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.50%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и RYEUX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXRLXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

7.42%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

16.30%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

19.59%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.63%

21.03%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.20%

22.59%

+26.61%

Сравнение комиссий DXRLX и RYEUX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и RYEUX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности RYEUX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		1.59%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		5.61%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DXRLX and RYEUX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXRLX has higher volatility (9.70%) compared to RYEUX (7.42%). In terms of maximum drawdown, DXRLX dropped -94.32% vs RYEUX's -76.19%.

DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXRLX и RYEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор