PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с RYEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.02% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с IDPIXDXRLX с DXKSXDXRLX с HCYIXDXRLX с DXNLX
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с RYTNXRYEUX с DXNLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с UTPIXRYEUX с ENPIX

Сравнение комиссий DXRLX и RYEUX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.

RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXRYEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.64

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.99

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.85

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

3.01

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа RYEUX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.64

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.03

+0.01

Корреляция

Корреляция между DXRLX и RYEUX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и RYEUX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYEUX в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и RYEUX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и RYEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-76.19%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-15.24%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-33.39%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-42.08%

-35.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-11.34%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-37.55%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.30%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и RYEUX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

9.61%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

14.14%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

21.83%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

20.75%

+21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

22.48%

+26.71%