PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с DXSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 10.67% против 24.53% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO

Сравнение комиссий DXRLX и DXSLX

И DXRLX, и DXSLX имеют комиссию равную 1.35%.

DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXDXSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.77

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.25

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

5.87

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.40

Корреляция

Корреляция между DXRLX и DXSLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и DXSLX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и DXSLX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и DXSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-91.80%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-21.12%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-44.67%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-61.09%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-11.78%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-21.72%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.51%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и DXSLX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

9.70%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

16.90%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

32.63%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

31.40%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

38.60%

+10.59%