PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с IDPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с IDPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. IDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и IDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и IDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		5.48%22.76%16.21%21.47%-24.36%25.42%18.08%46.48%-20.05%29.39%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IDPIX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям IDPIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.90% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

IDPIX

1 день
4.88%
1 месяц
-14.15%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.99%
1 год
30.52%
3 года*
20.70%
5 лет*
8.75%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIXDXRLX с DXNLX
Часто сравнивают с IDPIX:
IDPIX с DXSLXIDPIX с BIPIXIDPIX с RYTNXIDPIX с BLPIXIDPIX с DXNLXIDPIX с PHPIXIDPIX с UTPIX

Сравнение комиссий DXRLX и IDPIX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии IDPIX в 1.75%.

IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. IDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDPIX
Ранг доходности на риск IDPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c IDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXIDPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.62

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.78

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

6.74

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. IDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDPIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и IDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXIDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.34

-0.29

Корреляция

Корреляция между DXRLX и IDPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и IDPIX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IDPIX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		1.67%1.76%0.00%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и IDPIX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки IDPIX в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и IDPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXIDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-79.54%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-18.50%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-37.93%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-55.09%

-22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-14.15%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-15.04%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.89%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и IDPIX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXIDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

9.68%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

17.51%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

29.19%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

26.65%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

29.59%

+19.60%