PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с DXQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 10.67% против 29.62% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с IDPIXDXRLX с DXKSXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIXDXRLX с DXNLX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX

Сравнение комиссий DXRLX и DXQLX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.

DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXDXQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.56

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.64

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

5.76

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.01

+0.03

Корреляция

Корреляция между DXRLX и DXQLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и DXQLX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DXQLX в 16.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		16.69%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и DXQLX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и DXQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-97.24%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-22.05%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-60.79%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-87.23%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-16.89%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-66.35%

+31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

6.29%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и DXQLX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

11.85%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

22.83%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

40.60%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

42.31%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

316.45%

-267.26%